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zoom RSS 各国のCDS保証料率チャート

<<   作成日時 : 2012/01/22 09:26   >>

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ソブリン・リスクを端的に表示するものとしては、格付けよりもCDS保証料率の方が的確であるという説があります。確かにそうかも知れませんので、参考までにブルームバーグのチャート画面表示のアドレスを集めておきたいと思います。

日本についても、5年間のチャートを見ますと、不気味に上昇傾向にあることが判明します。単位はベーシス・ポイント(bp)で、100ベーシスが1%となります。

なお、ウィキペディアによりますと、2%で要注意、4%で危険という目安判断の様です(※1)。

画像
(日本国債のCDS保証料率チャート CJGB1U5:IND JGB CDS USD SR 5Y:ブルームバーグより)

◆各国のCDS保証料率チャート(いずれもブルームバーグによる)
米国 → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CUST1U5:IND
日本 → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CJGB1U5%3AIND
英国 → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CUKT1U5%3AIND
ドイツ → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CDBR1U5%3AIND
フランス → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CFRTR1U5%3AIND%20
イタリア → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CITLY1U5%3AIND
スペイン → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CSPA1U5%3AIND
ポルトガル → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CPGB1U5:IND
ギリシャ → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CGGB1U5%3AIND
中国 → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CCHIN1U5%3AIND
韓国 → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CKREA1U5%3AIND
ロシア → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=CRUSS1U5:IND
ブラジル → http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=Cbrz1u5%3AIND

◆(※1)クレジット・デフォルト・スワップ(ウィキペディアより引用)
クレジット・デフォルト・スワップ (Credit default swap、CDS) とは、クレジットデリバティブの一種で、債権自体を移転することなく信用リスクのみを移転する取引である。最も取引が盛んなクレジットデリバティブのひとつ。銀行の自己資本比率を高める対策の一環としても利用される。

埼玉大学経済学部相澤教授によると「保証料率4%(400bp)が危険、保証料率2%(200bp)が要注意。」という。
[以上 引用/マクロ経済動向と資産運用形成研究室]

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