当室の運用成績データの近似値

マクロ経済動向を観察しながら日本株を中心にポートフォリオを工夫するのが、当室の運用の基本姿勢です。それに当たり外れがあるのは事実ですが、その度合いがどのくらい存在するのかは、当室自身も興味のあるところです。

そうは言っても、運用成績とそのブレ(=標準偏差)はどれくらいなのか、いちいち精密に計測した経験はありません。

しかしながら、それを近似的に自動計測してくれるのが、全日本株式投資選手権のデータで、短期的ながらこれは結構参考になります。同選手権における当室の過去1年間の運用成績データは、次のように計測されています。

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(全日本株式投資選手権HPより作成)

データとしては、同選手権の区切りが4半期ごとと設定されている関係で、1年間4区分となっています。

もちろん、このデータは当室の運用実態の一部を表象しているものに過ぎませんが、メインの運用対象と運用方針は正確に表象していますので、ポートフォリオ全体の成績も近似的に示しているものと思います。標準偏差としてそれほどブレが大きくないのは、投資対象がETF中心であることによります。ホームランバッターではなくとも、バントヒットと足でかき回す野球、といったところでしょうか。

なお、上記の成績は直近1年間の短期的なデータによるものですので、今後も同様な成績になるかどうかは不明です。確度は不明ながら、年度的なトレースは継続してみたいと思います。